Ir al menú de navegación principal Ir al contenido principal Ir al pie de página del sitio

Vol. 15 Núm. 3 (2014)

Investigación

Modelo econométrico del sector De la construcción en ecuador

  • Jorge García Regalado
    • ,
  • César Freire Quintero
    • ,
  • Henry Bernard Moscoso Miranda

Jorge García Regalado
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil

César Freire Quintero
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

Henry Bernard Moscoso Miranda
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

PDF

Resumen

El trabajo tiene como objetivo analizar los impulsos-impactos de la inversión en el sector de la construcción en el Ecuador, mediante el uso de un modelo-mecanismo de transmisión de cambios y ajustes de la variable Inversión en este sector, dentro de los aspectos metodológicos utilizados se utilizan modelos Auto-regresivos (VAR) y se construyen las funciones de impulso respuesta tanto a nivel agregado como por sector y subsector (obra pública y privada), para lo cual se analizan los componentes del lado de la demanda agregada y el Producto Interno Bruto de la Construcción.La longitud del análisis de tiempo comprende desde el año 2000 hasta fines del año 2013 y las variables que se utilizan tienen una frecuencia trimestral. Dado que este sector de la Economía Ecuatoriana presenta condiciones especiales en estos últimos años, las políticas destinadas en este sector y contempladas en el marco de la Matriz productiva-Energética son instrumentos muy activos para considerarlos dentro del escenario pronosticado para este sector en los próximos años y sus efectos en la Economía directamente con el impacto en el empleo y sus consecuencias.

Palabras clave

Construcción, Macroeconomía, Producto Interno Bruto, Valor agregado del sector de la Construcción.

Citas

  1. ALONSO, A., J. FERNÁNDEZ y I. GALLASTEGUI (2004) Econometría. Madrid: Pearson–Prentice Hall.
  2. BCH, La Versión Colombiana del Modelo INFORUM, Colombia.
  3. BEAULIEU, J. J. y Miron, J. A. (1993). “Seasonal unit roots in aggregate U.S. data”. Journal of Econometrics, North-Holland, 55, pp. 305-328.
  4. BURGSTALLER, J. (2005). “Stock markets and the macroeconomy: an empirical assessment using VAR models”. Thesis (Doctoral), University of Linz, 161 p., 2002. http://www.economics.uni-linz.ac.at/burgstaller/research/diss.pdf (5/2005).
  5. DÍAZ, M. y M. M. LLORENTE (1998) Econometría. Madrid: Pirámide.
  6. ELLIOT, G.; ROTHENBERG, T. y STOCK, J. H. (1996). “Efficient tests for an autoregressive unit root,”. Ecomometrica, 64, p. 813-836.
  7. ENDERS, W. (1995). “Applied econometric time series” New York: John Wiley & Sons, p. 433.
  8. GEROSKI, P. y MATA, J. (2001). “The Evolution of Markets” Internacional Journal of Industrial Organization, Vol. 19, Issue 7, July 2001, p. 999-1002.
  9. GUISAN, M. C. (1997) Econometría. Madrid: McGraw-Hill.
  10. HAMILTON, (2005), Time Series of analysis, Chicago-Mit.
  11. HAMILTON, J. D. (1994). “Time series analysis”. New Jersey: Princeton University Press, p. 799.
  12. HENDRY, D. F. y RICHARD, J. F. (1983). “The Econometric Analysis of Economic Time Series”, International Statistical Review, vol. 51, pgs. 111-163
  13. HILL, R. C., W. E. GRIFFITHS y G. G. JUDGE (2001) Undergraduate Econometrics. New York: John Wiley & Sons.
  14. JOHNSTON, J. y J. DINARDO (2001) Métodos de econometría. Barcelona: VicensVices.
  15. JUDGE, G. G., R. C. HILL, W. E. GRIFFITHS, H. LÜTKEPOHL y T. LEE (1988) Introduction to the Theory and Practice of Econometrics. New York: John Wiley & Sons.
  16. KMENTA, J. (1977) Elementos de econometría. Barcelona: Vicens Vives.
  17. KWIATKOWSKI, D.; PHILLIPS, P. C. B.; SCHIMIDT, P. y SHIN, Y. (1992). “Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root: How sure are we that economic time series have a unit root?”. Journal of Econometrics, 54, p. 159-178.
  18. LÜKEPOHL, H. (1994). “Interpretation of Cointegration Relations: Comments on Estimating Systems of Trending Variables, Econometric Reviews, V. 13, p.391-4.
  19. MADDALA, G. S. (1996) Introducción a la econometría. México: Prentice Hall.
  20. NASH, J. C. (1990). The Cholesky Decomposition, Ch. 7 in Compact Numerical Methods for Computers: Linear Algebra and Function Minimisation, 2nd ed. Bristol, England: Adam Hilger, p. 84-93.
  21. NEWEY, W. K. y WEST, K. D. (1994). “Automatic lag selection in covariance matrix estimation”. Review of Economic Estudies, 61, p. 631-653.
  22. PERRON, P. (1997). “Further Evidence on Breaking Trend Functions in Macroeconomic Variables”. Journal of Econometrics, 80, p. 355-385.
  23. SIMS, C. A. (1980). “Macroeconomics and reality” Econometrica, V. 13, N. 1, p. 237-254.
  24. TRÍVEZ, F. J. (2004) Introducción a la econometría. Madrid: Pirámide.

Cómo citar

García Regalado, J., Freire Quintero, C., & Moscoso Miranda, H. B. (2015). Modelo econométrico del sector De la construcción en ecuador. Alternativas, 15(3), 56–61. Recuperado a partir de https://editorial.ucsg.edu.ec/alternativas/alternativas/article/view/31

Descargar cita

Creative Commons License

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.

Artículos similares

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

También puede {advancedSearchLink} para este artículo.